目前分類:公債與利率 (39)

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美國10年期公債殖利率持續往下探底,暗示著甚麼?   2020.03.07

美國10年期公債殖利率與標準普爾500指數2020.03.07

● 2000年 網路泡沫(S&P500 跌幅50%)

從 2000/01/20 到 2002/10/09 ,美國10年期公債殖利率由 6.80% 降到 3.61%(下跌3.19%)

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◆ 美國FED繼續降息,可以救起股市嗎? 2020.03.02

FED降息與利差變化看景氣衰退(降息就得瞭股市嗎?)2020.03.02

1989年~1992年

第一波降息:1989/05基準利率9.81%,降息到1990/01的8.23%(降6碼)

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美國FED降息與10Y-3M利差變化看景氣衰退 2019.12.21

FED降息與利差變化看景氣衰退2019.12.21.png

(利差:美國10年期公債殖利率減去3個月期的公債殖利率)
資料來源:FRED Economic Research

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慎防短債殖利率快速下滑,導致10Y-3M利差轉正後的擴大

美國短債下跌,10Y-3M利差轉正_2019.11.10.png

延伸閱讀:
◆ 公債殖利率看股市多頭的最後一個警鐘  2019.08.06

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公債殖利率看股市多頭的最後一個警鐘  2019.08.06

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 3-Month Treasury Constant Maturity_2019.08.04

資料來源:FRED Economic Research

上一篇文章提到美國公債殖利率曲線在,2000年、2007年、2011年、2015年、2019年,五次標準普爾指數來到相對高點時的殖利率曲線型態。(參考延伸閱讀的連結)

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是多頭回檔?還是空頭來臨?公債殖利率曲線告訴你   2019.08.06

四階段預告2019.06.29

以上是2019年6月底,當川普宣布暫緩對中國課徵關稅之後,個人在臉書的貼文
我們很難掌握川普的嘴巴,到底接下來要講甚麼(有人說他是空頭總司令)

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市場資金瘋狂買進美國10年期公債,到底大戶看到甚麼?

美國10年期公債殖利率與央行的基準利率2019.03.30

藍線:美國10年期公債殖利率
紅線:美國央行的基準利率

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美國公債殖利率利差由正轉負宣告聯準會終止升息循環

最末次升息與利差由正轉負2019.03.24
藍線:美國10年期公債殖利率減去3個月的公債殖利率(長短期公債殖利率利差)
紅線:美國聯準會的基準利率

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美國公債殖利率曲線越躺越平,預告股市PARTY的序曲

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity_2018.09.30

資料來源: FRED

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美國公債殖利率曲線斜率追蹤 -- 躺平了

殖利率曲線與標準500_2018.07.12

自從2015年12月啟動升息,截至目前,
二年多的時間,累計升息了七次,共七碼(基準利率從0.25%到2%,)

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債券殖利率的高點不會是股市的高點

美國10年期公債殖利率與標準普爾500指數(57金錢爆阮慕驊)_2018.02.07 

57 金錢爆的來賓阮慕驊先生,今天在節目中直接用小弟部落格文章中的圖,也算是一種榮幸啦
(看來,部落格有臥底的粉絲~)

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從美債殖利率變化看股市的多空

近期美國長短期債券殖利率狂升,道瓊指數在上個月(2018 年 1 月)上漲 5.78%,指數頻創新高
但昨天(2018 年 2 月 2 日,黑色星期五)單日暴跌 665 點(2.54%)
原因竟然是『美國公布 1 月就業報告較預期強勁,推升利率上揚,引發美國股市暴跌重挫

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美國10年期公債殖利率飆升,是否預告股市泡沫?   2017.12.23

美國10年期公債殖利率與標準普爾500指數2017.12.23

2000年的網路泡沫前

標準普爾500指數高點 1527點(2000/3/24)

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美國10年期公債殖利率

美國10年期公債殖利率2017.12.03

10年期公債殖利率尚未觸碰到長期反壓線,但已慢慢靠近了.......

延伸閱讀:

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公債殖利率谷底翻揚,正推升股市泡沫

科斯托蘭尼:「債券:股票的競爭者。」反過來說,當債券被拋售(公債殖利率上揚),都是推升股市泡沫的原動力。來看看過去兩次股市泡沫過程中,美國10年期公債殖利率變化。

一、網路泡沫

網路泡沫與10年期公債殖利率2017.04.24

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美國公債殖利率曲線的斜率追蹤     

「負斜率」      2006.11.27

長短期公債殖利率的負斜率(2006.11.27)2017.03.17
(資料來源:StockCharts,Dynamic Yield Curve)

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美國10年期公債殖利率 與 標普500指數

美國10年期公債殖利率與標普500指數_2016.12.17  

美國10年期公債殖利率,在2016年的年中破底

年底在川普當選美國總統,搭配升息出現殖利率強彈

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《美債》走向分歧、專家疑惑!殖利率曲線走平 

MoneyDJ新聞 2016-05-16 06:45:26 記者 郭妍希 報導

美國13日公布的零售銷售額優於市場原先預期,一開始帶動10年期公債殖利率跳漲,但美股與油價走勢疲軟,卻使殖利率再度下滑,終場創逾1個月低。

MarketWatch報導,Tradeweb報價顯示,紐約債市13日尾盤時,美國10年期公債殖利率下挫5.3個基點至1.705%,創4月7日以來新低,過去一週下挫7.4個基點;對聯準會(Fed)利率決策較敏感的2年期公債殖利率早盤原本跳高,但終場仍下跌不到1個基點至0.754%,過去一週上漲3.6個基點;30年期公債殖利率下挫5.1個基點至2.552%,過去一週下挫8個基點。公債價格與殖利率呈反向走勢。

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美股盤頭,錢進債市

標準普爾500指數與美國10年期公債殖利率2016.04.05
資料來源:Stock-Ai

多頭格局:賣債券、買股票

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這次的升息,意義有別於以往   2015.12.13

Federal Funds Target Rate基準利率(1997~2008)_2015.03.08
資料來源:FRED

1997年7月,FED啟動升息........核心消費者物價指數2.41%

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